Strategy Change
UTC
每日仓位再分配（Bandit 台账）
· 实时建议每300秒重算 · 每日00:20 CT另存一份冻结基准（只用00:00前数据） · 折扣后验(ML半衰期14d/其他35d) · 固定总量QP再分配 · 建议仅供参考,仓位变更仍需 owner 批准
历史更新与上线价值
| 日期 | 模型数 | 早间仓位 | 建议仓位 | 实际仓位 | 建议换手 | 实际换手 | 实际 P&L | 不更新 CF | 实际上线价值 | 建议 CF 价值 |
|---|
| 资产 | 策略 / 模型 | 早间 | 建议 | 实际 |
建议Δ | 实际Δ | Norm return |
Edge / AS | 实际 P&L | 不更新 CF | 上线增值 | 为什么更新 |
实时 Dynamic 建议
点击场景，下方表格按该总量约束展示最新建议；每日审计仍使用上方冻结基准。
| 场景 | 总张数 | 期望日收益 | 参数化最差日(1.65σ) | 总换手 |
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每格 = 当前→目标(Δ),下行小字 = 后验EV/fill · 折扣fills/日 · n_eff。
优化器无权清零:所有腿下限 1 张;冻结只能由硬止损层(7日亏>1.5%权益)触发并单独标红。
相关性经结构化协方差进入(同单元0.35/同资产+0.15/跨单元0.10):高相关腿互相摊薄。
EV 含费(live 实际费用),按成交张数加权;样本少的腿被市场隐含先验拉向 0(先验强度 n₀:高价腿200/其余50)。成交事件 n<10 或无数据的腿锁定在当前仓位并标注,不参与再分配——含 tag 改名导致历史被截断的腿。折扣归一化按各腿实际在线天数(有限历史积分),新腿的 fills/日不再被低估。