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四策略总表
实际 P&L 使用真实成交张数；“全信号1张 P&L”是假设每个 fired signal 在决策 bid 成交1张，只衡量预测+报价。
| Policy | 市场 | 信号 Y / N | Neutral | 开火率 | 信号 Acc Y / N | 信号 Acc | 下单 Y / N | 下单数 | 成交 Y / N | 成交率 | 成交 Acc Y / N | 成交 Acc | Market AS | 按张胜率 | Contract AS | 平均挂价 | 平均成交价 | 全信号1张 P&L | 实际 P&L | 实际张数 | 每张 P&L |
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订单放在哪里
按真实 physical resting price 分层。V0/V2.3 的同向 shared order 在各逻辑 policy 中分别归因，因此不能把两行订单数相加当作物理订单数。
| Policy | 币 | 方向 | 真实挂价 | 逻辑订单 | 下单市场 | 请求张数 | 成交市场 | 成交张数 | 成交 Acc | 实际 P&L |
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每6小时
同一窗口、同一币种下比较 signal accuracy → fill accuracy → actual P&L。
| CT 时间 | Policy | 市场 | 信号 Y/N | 信号 Acc | 下单数 | 成交市场 | 成交 Acc | Market AS | 按张胜率 | 平均成交价 | 实际 P&L | 实际张数 | 每张 P&L |
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完整 Market Tape
每个 ticker 的四个决策、报价、订单、成交与结果。Neutral 表示模型没有开火；“—”表示该 policy 当时尚未上线。
| CT 时间 / Coin / Outcome | No-ML | V0 | V2.3 | V3.1 |
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口径
Signal accuracy
所有 fired signals 的最终方向正确率，与是否成交无关。
所有 fired signals 的最终方向正确率，与是否成交无关。
Market adverse selection
成交市场 accuracy − signal accuracy。负数越大，fill 筛选越毒。
成交市场 accuracy − signal accuracy。负数越大，fill 筛选越毒。
Contract adverse selection
按真实成交张数加权的胜率 − signal accuracy，同时反映成交选择和 sizing。
按真实成交张数加权的胜率 − signal accuracy，同时反映成交选择和 sizing。
Actual P&L
只使用真实 fills、真实价格、真实张数和 ledger fee；没有推断未观察到的 fill。
只使用真实 fills、真实价格、真实张数和 ledger fee；没有推断未观察到的 fill。